[2024년 최신] 미국 주식, ETF의 과거 데이터 테스트 해보기 (포트폴리오 백테스팅 사이트 활용법) 초보자도 할 수 있다!

안녕하세요. 오늘은 포트폴리오 백테스팅에 대한 정보 공유 글입니다.

 

특정 ETF 또는 주식의 과거 기록을 통해서 앞으로의 미래를 예측해보는 그런 글을 많이 보셨을 것입니다.

 

보기에는 편한데 믿을만 한지? 어떤 기준으로 만든 것인지? 이런 부분들이 의심스러울 수 있는데요. 또한 나는 다른 기준으로 보고싶은데.. 하실 수 있습니다.

 

특히 아래 내용들이 제일 많습니다. 어떤 비율로 ETF 투자를 할 지? 고민하십니다. 이런것도 이번 글을 통해서 방법만 익히면 스스로 확인할 수 있습니다.

 

1. SCHD 3, QQQ 7

2. SCHD 2, QQQ 5, SPY 3 

3. JEPI 5, JEPQ 5

4. JEPI 2, JEPQ 8

 

과거 데이터를 본다고 미래를 알 수 있는것은 아닙니다. 하지만 투자 전략을 테스트 해보고 위험 관리 및 자산 배분 전략을 세울때 구체적으로 세울 수 있다는 점이 가장 크다고 생각합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 달성하려면 이런 구체적 전략이 필요합니다.

 

예시로 특정 주식의 MDD(최고점 대비 최대 손실)가 50% 인 경우 -50%까진 버텨보고 그 이후엔 손절을 해야겠다. 이런 느낌으로 접근할 수 있다고 생각합니다. 

 

참고 사이트

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

 

살펴볼 사이트는 위와 같습니다. 모두 영어로 되어있다고 나가시면 안됩니다!

 

원하는 데이터만 테스트 할 수 있도록 사진과 함께 자세하게 설명해 드리겠습니다.

 

실전 예제로 실습해보기

[SCHD 3, QQQ 7] VS [SPY] 2020 ~ 2023까지 투자해보기

[예시 링크]

처음이라면 아래 링크에서 먼저 세팅되어 있는 예시를 활용해보세요.

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&sl=1CQAtQWrVvsBBnNioLcf4f

 

조건

 

기간 : 2020 ~ 2023

거치금액 : 1000$

매 달 재투자하는 금액 : 100$ (이런 경우 배당 재투자는 필수입니다)

 

 

1. Time Period

백테스팅을 적용할 시간 범위를 설정합니다.

Month to Month, Year to Year이 존재하고, 저희는 2020 ~ 2023까지 테스트 할 예정이므로 Year to Year을 선택합니다.

 

2. Start Year, End Year

백테스팅을 시작, 종료할 연도를 입력합니다. 예시에서는 2020, 2023이 선택되었습니다.

 

3. Initial Amount

백테스팅을 시작할 때의 초기 투자 금액을 입력합니다. 첫 거치금액 예시는 1000이므로 1000을 입력합니다.

 

4. Cashflows

투자 기간 중 현금 흐름 (정기적인 추가 투자금)을 포함할지 여부를 결정합니다. 저는 매달 고정 금액을 넣고 싶어서 fixed amount를 선택했습니다.

 

5. Contribution Amount

얼마씩 추가 금액을 넣을지 선택합니다. 예시는 100$씩 매달 납입하므로 100을 입력했습니다.

 

6. Inflation Adjusted

추가 투자금이 인플레이션을 반영해 조정될지 여부를 선택합니다.

 

7. Contribution Frequency

금액을 납입할 주기를 선택합니다. 월, 분기, 연도가 있습니다. 저는 매달 입금하므로 Monthly를 선택했습니다.

 

8. Reinvest Dividends

배당금이 들어오는 종목의 경우 해당 배당금을 바로 재투자 할 지?의 여부를 선택합니다. 배당 재투자를 일반적으로 많이 하기에 Yes로 합니다.

 

이 부분은 "매달 입금하는 경우" 항상 Yes입니다. (No로 하면 분석이 되지 않으니 주의해야합니다)

 

9. Display Income

분배금이 얼마나 들어왔는지 보여주는 그래프를 표시할지의 여부입니다.

Yes로 할 경우 기간별 얼마만큼의 배당금을 받을지 그래프로 볼 수 있습니다.

 

10. Benchmark Ticker

내 포트폴리오와 대결할 종목을 넣습니다.

SCHD 3, QQQ 7로 했을때 SPY보다 더 수익이 좋은가? 비교하고 싶을경우 비교 대상의 Ticker를 적어주는 항목입니다.

 

저는 SPY보다 좋은지 확인 할 예정이기에 SPY를 적어주었습니다.

 

11. Portfolio Names

Custom으로 설정해주고, 각 포트폴리오의 이름을 지정해주는 것이 좋습니다. (추천)

 

지정하지 않을 경우 "Portfolio 1" 이런식으로 나오므로 그래프가 어떤 내용을 표시하는지 알기 어렵습니다.

 

 

 

사진과 같이 SCHD 3, QQQ 7로 한다면 Portfolio 1에 비율을 30, 70으로 설정합니다.

 

SCHD 5, QQQ 5로 할 경우 Portfolio 2에 50, 50을 입력합니다.

 

이후 아래 파란색 박스의 Analyze Portfolios 를 클릭합니다.

 

결과 분석하기

사진과 함께 결과를 쉽게 분석하는 방법을 알아보겠습니다.

 

[Portfolio Growth]

 

기간별로 각 포트폴리오의 가격이 어떻게 변하는지 볼 수 있습니다.

 

2020년부터 계속 투자할 경우 2023.12.31에는 SCHD 3, QQQ 7로 투자한 비율이 가장 수익이 좋다고 볼 수 있습니다.

 

하지만 결과만 보면 안됩니다. 그 기간동안 위험이 닥칠 경우 얼마나 큰 위험이 있었는지? 를 고려하는 항목들이 필요합니다.

 

[Portfolio Summary]

 

사진이 잘 안보일 경우 직접 실습하면서 확인해보세요.

 

Final Balance

2020 ~ 2023이 끝나고 2023년 말일이 되었을때 최종적으로 계좌에 있는 금액을 말합니다. SCHD 3, QQQ 7이 제일 높습니다.

 

CAGR (Compound Annual Growth Rate)

연평균 성장률을 나타냅니다. 매달 재투자 하는 케이스에서는 정확한 값을 보여주지 못해서 확인하지 않아도 됩니다. MWRR을 확인하는게 좋습니다.

 

복리 이자율로 생각해도 됩니다. 매년 복리로 n%씩 오르면 최종 이 금액이 나오는구나. 라고 생각하면 됩니다.

 

MWRR (Money Weighted Rate of return)

돈을 특정 기간마다 계속 추가 납입 하는경우 확인하면 좋은 지표입니다.

 

추가 투자금이나 인출금이 성과에 미치는 영향을 포함합니다. 예시는 각 포트폴리오마다 15%, 13%, 12% 정도가 나오게 됩니다. 

 

매년 15%씩 올랐구나. 라고 생각하면 됩니다.

 

Worst Year

Max Drawdown을 봐도 좋지만, 간단하게 보실 분들을 위한 항목입니다.

 

그 해 망한다면 이만큼 떨어질 수 있다는 뜻입니다. 마음의 준비를 해야한다는 뜻과 같습니다.

 

가장 수익률이 좋은 SCHD 3, QQQ 7 포트폴리오는 -25%까지 내려갑니다. 이 부분을 고려해야 합니다.

 

Sharpe Ratio, Sortino Ratio

간단하게 말해 위험 대비 수익률을 말합니다. 높을수록 위험대비 수익률이 좋다고 생각하시면 됩니다.

즉 SCHD 3, QQQ 7 전략은 위험을 진 만큼 수익률도 꽤 잘 나온다는 뜻입니다.

 

Market Correlation

시장에서 벤치마크로 사용되는 지수 (S&P 500)의 변동과 얼마나 유사한지를 나타내는 지표입니다.

1과 가까울수록 거의 동일하게 움직인다고 보면 됩니다.

 

SCHD 5, QQQ 5가 0.99이므로 벤치마크와 거의 유사하게 움직인다고 알 수 있습니다.

 

[Annual Returns]

 

매년 수익률이 얼마나 나는지 확인할 수 있습니다. 2022년에 하락이 있었고, SCHD 3, QQQ 7이 제일 타격이 큰것을 알 수 있습니다.

 

또한 2023년에 SCHD 3, QQQ 7은 38%나 올랐구나. 라고 할 수 있습니다. 즉 잘 버는만큼 잘 잃는구나를 대략적으로 알 수 있습니다.

 

[Portfolio Income]

 

배당금을 보여주는 표 입니다. SCHD가 배당금이 더 많으므로 SCHD 5, QQQ 5 포트폴리오가 연간 배당금이 더 많은것을 알 수 있습니다.

 

2023년의 경우 약 40% 차이가 나네요. 기간을 늘릴수록 더 큰 차이가 나게 됩니다.

 

마무리

그래프를 보는 방법을 익혔으면 이제 전략을 스스로 세울 수 있어야 합니다. 나는 어떤 항목을 투자 지표로 쓸 까?도 고민해 보시면 좋을것 같습니다.

 

과거에 -80%까지 떨어진 적이 있구나. 마음의 준비를 항상 해둬야지. -50% 부터 물을 타야지. 등등 확고한 규칙을 세워서 남들에게 흔들리지 않고 자신만의 규칙으로 계속 투자할 수 있었으면 좋겠습니다.

 

추가로 알고싶은 내용이나 필요한 내용들이 있으면 댓글로도 요청 주셔도 좋습니다.

 

주식에서 남의 말은 절대 듣지 마세요. 자신만의 확고한 기준을 꼭 마련하셨으면 합니다. 

 

도움이 되셨으면 '좋아요' 부탁드립니다. 감사합니다!

 

---

2025.01.04 - [경제/투자 일지] - 2024년 투자 결과 및 회고 (엔비디아 150% 수익률 달성)

2024년 투자 결과 및 회고 (엔비디아 150% 수익률 달성)

 

 

 

2024.01.13 - [경제] - 주식에 투자할 때 '절대' 믿으면 안되겠다고 느낀 3가지 경험

주식에 투자할 때 '절대' 믿으면 안되겠다고 느낀 3가지 경험